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Frontiers in Quantitative Finance - Volatility and Credit Risk Modeling (Anglais)
Rama Cont (Auteur principal)
Livre | Format : Livre relié | Editeur : Wiley | Date de parution : 18/11/2008
Résumé
This comprehensive guide deals with advances in volatility modelling in the context of equity and index derivatives, and covers recent advances in pricing models for CDOs and portfolio credit derivatives.
Détails
| EAN | 9780470292921 |
|---|---|
| ISBN | 047029292X |
| Contributeurs | Rama Cont (Auteur principal) |
| Format | Livre relié |
| Éditeur | Wiley |
| Langue | Anglais |
| Largeur | 16.3 cm |
| Longueur | 23.3 cm |
| Épaisseur | 2.7 cm |
| Poids | 0.52 kg |
| Impression à la demande | Non |
| Catégories | Livres, Mathématiques financières |
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